总括
我院级金融学（CFA国际化实验班）本科生、金融学术之星社团社长张熠轩与金融学院徐秋华老师合作论文Tail-riskspilloversincryptocurrencymarkets被接受，发表在外文B级期刊FinanceResearchLetters。金融学院本科生连续两年在国际高水平学术期刊上发表学术论文，学院多年来坚持的本科生科研训练成效显著。
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论文摘要
Thispaperanalyzesthetail-riskinterdependenceamong23cryptocurrenciesandidentifiesthesystemicallyimportantcryptocurrenciesusingtheTENETapproachproposedbyFanetal.()andfindsthat(i)significantriskspillovereffectexists;(ii)thedegreeofthetotalconnectednessofallthesampledcryptocurrenciesincreasessteadilyovertime;(iii)Bitcoinisthelargestsystemicriskreceiver;(iv)Ethereumisthelargestsystemicriskemitter.
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期刊介绍
FinanceResearchLetters（简称FRL）是由Elsevier出版的学术期刊，被SSCI索引收录，其年影响因子达到了2.02。该杂志的范围涵盖了金融研究的全部领域，旨在为创新性的研究提供一个快速发表的平台。投稿文章需简洁明了，强调研究的前瞻性、独特性和对金融有关研究的探索性价值。
03
创作历程
出于对学术研究的浓厚兴趣，张熠轩大二加入金融学术之星社团，积极参与社团安排的系列课程和讲座等活动，并深入学习了计量理论以及编程方法。张熠轩通过社团导师平台加入徐秋华老师团队，在徐秋华老师的指导建议下确定了研究方向，阅读了大量相关领域的权威英文文献，随着研究深入，不断自学相关研究方法和技能。在深入钻研和优化研究论文的框架和细节的同时，她参加由美国新兴经济体研究学会支持、学校主办的金融与经济数字化转型会议，汇报展示了论文。根据老师建议和期刊评审意见，坚持不懈反复修缮打磨，该项研究于今年二月被期刊收录并线上见刊。
徐秋华老师坚持带领本科生进行科研训练，在金融学术之星社团持续开设“金融实证分析”“stata应用”等课程，指导多位社团成员，广泛开展金融科技领域相关研究。徐老师另一篇论文“TestingCapitalAssetPricingModelsusingFunctional-CoefficientPanelDataModelswithCross-SectionalDependence”今年也在计量经济学世界顶级期刊JournalofEconometrics发表。
张熠轩系我院级金融学（CFA国际化实验班）本科生，年加入金融学术之星社团并于-年担任社长。在校期间经历丰富，注重全面发展，曾获得唐立新奖学金、国家奖学金等诸多荣誉，获CFAResearchChallenge冠*、清华行研大赛亚*、美赛M奖等，在年保研中斩获北大、复旦、交大、人大等高校offer，现于中金投行部实习。
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